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市場風險之利率、賬戶利率風險
發布時間:2019-09-02 10:35:01

市場形式不斷變化,銀行在市場這一大環境下運作勢必會遇到很多的風險,那么銀行人員就必須了解什么是市場風險以及由市場風險可能會帶來的損失,接下來就讓我們來好好學習下銀行的市場風險之利率、賬戶利率風險。

市場風險是指銀行因為利率、匯率、股票和商品價格變動所造成的市場價格波動而蒙受損失的風險。市場風險的組成部分如下:


利率風險
利率風險是指因利率波動而蒙受損失的可能性。
小案例
美國存貸款協會(又稱“儲蓄社”)實質上是抵押貸款人。它們吸收存款、發放抵押貸款。在20世紀80年代和90年代初,美國存貸款協會體系遭遇重大危機,有數千家儲蓄社因利率風險暴露過大而倒閉。

許多已倒閉的儲蓄社曾發放長期(達30年)固定利率抵押貸款,這些貸款由浮動利率存款提供資金。存款的支付利率會根據市場利率水平上調或下調。隨著市場利率上升,存款利率上調,儲蓄社支付的利息開始超過從固定利率抵押貸款組合收到的利息。越來越大的損失,最終耗盡數千家存貸款協會的股本,并導致其倒閉。


銀行賬戶利率風險
銀行賬戶利率風險是指由影響銀行業務(貸款和吸納存款業務)相關結構的負面利率變化所可能造成的資金損失。
小案例
我們仍然以上面的案例來說明,在20世紀80年代,存貸款協會以約為6%的固定利率發放了為期30年的按揭貸款,并從利率約為2%的短期存款中融資。這樣的按揭業務在一段時間內還是頗為有利可圖的,但當美國利率上升,美國存貸款協會對存款人必須支付9–10%的利率時,問題就暴露出來了:同樣是這筆用來為貸款融資的存款,借出30年的利率僅為6%。最后,幾百家存貸款協會紛紛倒閉。
最后,美國政府必須為倒閉的存貸款協會提供融資;一些報告估計緊急融資所需資金約為1,500億美元。然而,有些報告估計此數字高達5,000億美元。


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